第5题
A.相较实值期权和虚职期权,平值期权theta的绝对值更大
B. 虚值期权的gamma值最大
C. 对一认购期权来说,delta在深度实值时趋于0
D. 平值期权Vega值最大
第7题
关于期权的希腊字母,下列说法不正确的是()。
A.Delta的取值范围为(-1,1)
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,所以平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近,Theta的绝对值最大
D.Rho随标的证券价格单调递减
第10题
A.极度实值期权
B.平值期权
C.极度虚值期权
D.以上均不正确
第11题
A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B.波动率与期权价格成正比
C.期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
D.该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
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