下列关于特雷诺比率的说法中,正确的是（）

关于特雷诺指数，下列说法正确的有（）。

A．特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的

B．特雷诺指数用获利机会来评价绩效

C．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算

D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

A.特雷诺比率来源于CAPM理论

B.特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量

C.特雷诺比率计算过程中并未涉及业绩比较基准，而是选用市场的无风险收益率，因此是对绝对收益率的风险调整分析指标

D.特雷诺比率表示的是单位系统风险下的超额收益率

A.特雷诺比率和夏普比率衡量的都是基金系统风险调整后的收益

B.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率

C.特雷诺比率来源于套利定价模型

D.特雷诺比率衡量的是基金总体风险调整后的超额收益

A.特雷诺比率衡量的是基金全部风险调整后的超额收益率

B.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率

C.特雷诺比率来源于套利定价模型

D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金总体风险调整后的超额收益率

A.夏普比率假设基金的风险包含系统风险和非系统风险

B.特雷诺比率假设基金的风险只包含非系统风险

C.夏普比率一般适用于投资组合不是很分散的基金

D.对同一组基金，夏普比率和特雷诺比率给出的绩效排序是完全一致的

A.风险偏好一定的情况下，较大的特雷诺比率对应的投资组合更有吸引力

B.特雷诺比率假定风险与收益之间呈线性关系

C.特雷诺比率以CAPM模型为基础

D.特雷诺比率表示的是总体风险下的超额收益率

A.组合T的业绩比市场组合好，因为其特雷诺比率为4.50%，大于市场组合的特雷诺比率

B.组合T的业绩比市场组合差，因为其特雷诺比率为4.50%，小于市场组合的特雷诺比率

C.组合T的业绩比市场组合好，因为其特雷诺比率为45.00%，大于市场组合的特雷诺比率

D.组合T的业绩比市场组合差，因为其特雷诺比率为45.00%，小于市场组合的特雷诺比率

A.应该选择比市场组合的夏普比率高的投资组合来投资

B.夏普比率仅考虑了β值所表示的系统风险

C.衡量风险已经完全分散的组合资产业绩只能用夏普比率

D.特雷诺比率用标准差衡量了全部风险

A.特雷诺指数是l965年由特雷诺提出的

B.特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算

C.特雷诺指数用获利机会来评价绩效

D.特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

A.特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的

B.特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算

C.特雷诺指数用获利机会来评价绩效

D.特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率