下列关于夏普比率和特雷诺比率的说法正确的是（）

A、夏普比率假设基金的风险包含系统风险和非系统风险

B、特雷诺比率假设基金的风险只包含非系统风险

C、夏普比率一般适用于投资组合不是很分散的基金

D、对同一组基金，夏普比率和特雷诺比率给出的绩效排序是完全一致的

A.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率，用的是全部风险

B.特雷诺指数无法衡量基金经理的风险分散程度

C.夏普指数以贝塔系数作为基金风险的度量

D.詹森指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标

A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的

B．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差

C．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较高

D．夏普指数与詹森指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标，而特雷诺指数给出的是差异收益率

A. 在对基金业绩评价时，有必要计算夏普比率、特雷诺比率等风险调整后收益

B. 根据基金持有股票的市值，可以把基金风格分为小盘、中盘和大盘

C. 某基金将81％的资产投资于股票，将9％的资产投资于债券，将10％的资产投资于货币市场，此基金为混合基金

D. 基金星级评价可以清晰地将某只基金在同类基金中的排名表示出来

A.一般而言，当基金完全分散投资或高度分散时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的

B.一般而言，当基金完全分散投资或高度分散时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是不一致的

C.当分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时，用特雷诺比率和夏普比率衡量的结果就可能不同

D.特雷诺指数和夏普指数对风险的计量不同

A．一般而言，当基金完全分散或高度分散投资时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的

B．一般而言，当基金完全分散或高度分散投资时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是不一致的

C．当分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时，用特雷诺比率和夏普比率衡量的结果就可能不同

D．特雷诺指数和夏普指数在对风险的计量上不同

A．投资组合的夏普指数=0.69

B．投资组合的特雷诺指数=0.69

C．市场组合的夏普指数=0.69

D．市场组合的特雷诺指数=0.69