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[单选题]

某投资组合T的历史平均收益率为14.50%，收益率标准差为20.00%，β系数为2。同一时期市场组合的平均收益率为10.50%，收益率标准差为10.00%。如果无风险收益率为5.50%，用特雷诺比率对这一时期的业绩进行评价，以下说法正确的是：（）

A.组合T的业绩比市场组合好，因为其特雷诺比率为4.50%，大于市场组合的特雷诺比率

B.组合T的业绩比市场组合差，因为其特雷诺比率为4.50%，小于市场组合的特雷诺比率

C.组合T的业绩比市场组合好，因为其特雷诺比率为45.00%，大于市场组合的特雷诺比率

D.组合T的业绩比市场组合差，因为其特雷诺比率为45.00%，小于市场组合的特雷诺比率

答案

B、组合T的业绩比市场组合差，因为其特雷诺比率为4.50%，小于市场组合的特雷诺比率

解析：特雷诺比率反映基金承担单位系统风险所获得的超额收益。指数值越大，承担单位系统风险所获得的超额收益越高。投资组合T的特雷诺比率=（14.50%-5.50%）/2=4.50%，市场组合特雷诺比率=（10.50%-5.50%）/1=5.00%，投资组合T的特雷诺比率比市场组合小，表示业绩比市场组合差。

发布时间：2022-02-01

纠错

更多“某投资组合T的历史平均收益率为14.50%，收益率标准差为20.00%，β系数为2。同一时期市场组合的平均收益率为10.50%，收益率标准差为10.00%。如果无风险收益率为5.50%，用特雷诺比率对…”相关的问题

第1题

确定市场风险溢价。在一个经济体中，某时期的市场投资组合的预期收益率为0.25，同一时期市场投资组合收益率

确定市场风险溢价。

在一个经济体中，某时期的市场投资组合的预期收益率为0.25，同一时期市场投资组合收益率的标准差为0.25，交易商对风险的平均厌恶程度为3。如果政府想发行同样时期的无风险零息债券，每份债券的面值为10万美元，政府预期每份债券可卖多少钱？

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第2题

某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为（）

A．2

B．2．5

C．3．75

D．5

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第3题

某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（）

A．2

B．2.5

C．1.5

D．5

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第4题

某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（）

A．2

B．2.5

C．1.5

D．5

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第5题

某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（）。

A．2

B．2.5

C．1.5

D．5

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第6题

某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（）。

A．2

B．2.5

C．1.5

D．5

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第7题

某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为()。

A．1

B．2

C．0.5

D．1.5

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