对于行权价较低的认购期权CL，行权价较高的认购期权CH，如何构建熊市认购价差策略（）

A．买入一个行权价较低的认购期权，买入一个行权价较高的认购期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认购期权

B．买入一个行权价较低的认购期权，买入一个行权价较高的认购期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权

C．买入一个行权价较低的认沽期权，买入一个行权价较高的认沽期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权

D．卖出一个行权价较低的认购期权，卖出一个行权价较高的认购期权，同时买入行权价介于上述两个行权价之间的认购期权

A．买入较低行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认购期权

B． 买入较高行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较低行权价认购期权

C． 买入较低行权价认沽期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认沽期权

D． 买入较高行权价认沽期权，同时卖出相同标的，远月的较低行权价认沽期权

A．高;低

B． 高;高

C． 低;低

D． 低;高

A.低;高

B.高;低

C.高;高

D.低;低

下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略()

A.分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权

B.分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权

C.分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认沽期权

D.分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认沽期权

A.高;低

B.高;高

C.低;低

D.低;高

A．高;低

B． 高;高

C． 低;低

D． 低;高

A．买入PL，卖出PH

B． 买入PL，买入PH

C． 卖出PL，卖出PH

D． 卖出PL，买入PH