投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权的套利策略属于（）

A．按照不同的执行价格同时买进或卖出同一合约月份的看涨期权和看跌期权

B．按照相同的执行价格同时买进或卖出同一合约月份的看涨期权和看跌期权

C．按照相同的执行价格同时买进或卖出不同种类的看涨期权和看跌期权

D．按照相同的执行价格同时买进或卖出不同合约月份的看涨期权和看跌期权

A．Ⅰ、Ⅳ

B．Ⅱ、Ⅲ

C．Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅰ、Ⅱ

A．马鞍式期权组合是由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同

B．勒束式期权组合由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日但较低执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相反

C．期权的垂直套利是指买进一个期权的同时卖出另一个期权，这两个期权同属看涨或看跌，具有相同的标的物和相同的到期日，但有着不同的执行价格的交易行为

D．期权的水平套利是指买进和卖出敲定价格(即执行价格)相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式

A．马鞍式期权组合是由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同

B．勒束式期权组合由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日但较低执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相反

C．期权的垂直套利是指买进一个期权的同时卖出另一个期权，这两个期权同属看涨或看跌，具有相同的标的物和相同的到期日，但有着不同的执行价格的交易行为

D．期权的水平套利是指买进和卖出敲定价格(即执行价格)相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式

A、买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权

B、买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权

C、买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权

D、买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权

A．卖出看跌期权,同时买进具有不同执行价格且期限较短的看涨期权

B．卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较短的看涨期权

C．卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较短的看跌期权

D．卖出看跌期权,同时买进具有相同执行价格且期限较短的看跌期权

A．牛市看涨期权价差是指投资者在卖出一个协定价格较低的看涨期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看涨期权。

B．牛市看涨期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看涨期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看涨期权。

C．牛市看涨期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看涨期权的同时再买进一个到期日相同但协定价格较高的看涨期权。

D．牛市看涨期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看涨期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看跌期权。

A．同时买入不同执行价格、相同到期日的同种股票的看涨期权和看跌期权

B．同时买入具有相同执行价格、不同到期日的同种股票的看涨期权和看跌期权

C．同时买入具有不同执行价格、不同到期日的同种股票的看涨期权和看跌期权

D．同时买入具有相同执行价格、相同到期日的同种股票的看涨期权和看跌期权

A．也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权

B．宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利

C．买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金

D．卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸