A.期权垂直套利
B.期权水平套利
C.期权跨式套利
D.期权蝶式套利
第1题
A.按照不同的执行价格同时买进或卖出同一合约月份的看涨期权和看跌期权
B.按照相同的执行价格同时买进或卖出同一合约月份的看涨期权和看跌期权
C.按照相同的执行价格同时买进或卖出不同种类的看涨期权和看跌期权
D.按照相同的执行价格同时买进或卖出不同合约月份的看涨期权和看跌期权
第3题
A.卖出看跌期权,同时买进具有不同执行价格且期限较短的看涨期权
B.卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较短的看涨期权
C.卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较短的看跌期权
D.卖出看跌期权,同时买进具有相同执行价格且期限较短的看跌期权
第4题
A.买入相同期限、合约月份和执行价格的看涨期权
B.买入相同期限、合约月份和执行价格的看跌期权
C.卖出相同期限、合约月份和执行价格的看涨期权
D.卖出相同期限、合约月份和执行价格的看跌期权
第5题
A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
第6题
关于日历价差期权,下列说法正确的是()。
A.通过卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建
B.通过卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建
C.通过卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建
D.通过卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建
第7题
A、买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看跌期权
B、买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看涨期权
C、买进较高执行价格的看跌期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权
D、买进较高执行价格的看涨期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权
第8题
A.反向转换套利是先买进看涨期权,卖出看跌期权,再卖出一手期货合约的套利。
B. 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同
C. 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同
D. 反向转换套利的净收益=(看跌期权权利金-看涨期权权利金)+(期货价格-期权价格执行价格)
第9题
A.马鞍式期权组合是由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看跌期权组合而成,并且两种期权的买卖方向相同
B.勒束式期权组合由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日但较低执行价格的看跌期权组合而成,并且两种期权的买卖方向相反
C.期权的垂直套利是指买进一个期权的同时卖出另一个期权,这两个期权同属看涨或看跌,具有相同的标的物和相同的到期日,但有着不同的执行价格的交易行为
D.期权的水平套利是指买进和卖出敲定价格(即执行价格)相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式
第10题
A.马鞍式期权组合是由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看跌期权组合而成,并且两种期权的买卖方向相同
B.勒束式期权组合由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日但较低执行价格的看跌期权组合而成,并且两种期权的买卖方向相反
C.期权的垂直套利是指买进一个期权的同时卖出另一个期权,这两个期权同属看涨或看跌,具有相同的标的物和相同的到期日,但有着不同的执行价格的交易行为
D.期权的水平套利是指买进和卖出敲定价格(即执行价格)相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!