某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统...

材料题

根据下面资料，回答问题

某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。

该基金经理应该卖出股指期货（）手。A.702

B.752

C.802

D.852

一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点；股票组合市值增长了6.73％。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（）万元。A.8113.1

B.8357.4

C.8524.8

D.8651.3

请帮忙给出每个问题的正确答案和分析，谢谢！

某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。

（1）该基金经理应该卖出股指期货（）手。A.702

B.752

C.802

D.852

（2）一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点；股票组合市值增长了6.73%。基金 经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。这次操作共获利（）万元。A.8113.1

B.8357.4

C.8524.8

D.8651.3

请帮忙给出每个问题的正确答案和分析，谢谢！

某股票组合市值8亿元，β值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。

据此回答以下两题。

该基金经理应该卖出股指期货（ ）手。 查看材料

A.702

B.752

C.802

D.852

某投资经理管理的基金产品有市值5亿元的股票资产组合，该组合与沪深300指数的相关系数为0.6，且二者的波动率分别为15%和5%。该投资经理综合多方面市场信息，预测未来一段时间股指将出现下跌，因此决定利用股指期货对投资组合进行对冲。已知当前沪深300指数为3000点，沪深300股指期货合约乘数为300。则应卖出()手股指期货合约。

A、111

B、1111

C、1000

D、3000

某人持有总市值为100万港元的股票8种，他担心市场利率上升，想利用恒指期货对自己手中持有的现货进行保值。如果当日恒指为9000点(恒指每点价值50港元) ，通过数据得知，每种股票的β值1.02 ,1. 05 ,1. 04 ,1. 10 ,1. 06 ,1. 07 , 1. 20 , 1. 30 ，每种股票的权重分别为12%，15%，16%，8%，18%，10%，13%，8%，如果股票持有人担心其股票价格下跌，应如何操作?如果3个月后，该组合市价总值94万元，恒指8500点，技资者对冲后总盈亏为多少?

某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10．5亿元的股票组合，该组合的B系数为1．2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为( )。

A．卖出1500张期货合约

B．买入1500张期货合约

C．卖出150张期货合约

D．买入150张期货合约

某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10．5亿元的股票组合，该组合的β系数为1．2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为（ ）。

A. 卖出1500张期货合约

B. 买入1500张期货合约

C. 卖出l50张期货合约

D. 买人150张期货合约

某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10．5亿元的股票组合，该组合的β系数为1．2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为（ ）。

A.卖出1500张期货合约

B.买入1500张期货合约

C.卖出150张期货合约

D.买人150张期货合约

某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10．5亿元的股票组合，该组合的p系数为1．2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为( )。

A．卖出1500张指数期货合约

B．买入1500张指数期货合约

C．卖出150张指数期货合约

D．买入150张指数期货合约

某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的β系数为1.2，当时的股指期货价格为2 800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为（ ）。