某投资经理管理的基金产品有市值5亿元的股票资产组合，该组合与沪深300指数的相关系数为0.6，且二者的波动率分别为15%和5%。该投资经理综合多方面市场信息，预测未来一段时间股指将出现下跌，因此决定利用股指期货对投资组合进行对冲。已知当前沪深300指数为3000点，沪深300股指期货合约乘数为300。则应卖出()手股指期货合约。

某基金经理管理的投资组合，年初市场值为20亿元，每季度平均收益率为5%，年末投资组合价值增长到(  )亿元。

  A．22.3  B．18.8

  C．28.3 D．24.3

某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某时点，该基金有现金5.4亿元，其持有的股票A(3000万股)、B(1500万股)，C(1000万股)的市价分别为15元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为5.6亿元。另外，该基金对其基金管理人有100万元应付未付款，对其基金托管人有50万元应付未付款，则(  )。

  A．基金的总资产为215000万元

  B．基金的总负债为150万元

  C．基金总净值为214850万元

  D．基金单位净值为1.0743元

  E．基金单位净值为1.0473元

某股票型基金半年内股票交易金额为100亿元，该阶段内披露的股票投资市值分别为100亿元、80亿元、60亿元，那么该基金半年的周转率为( )。

A.80％

B.62．5％

C.50％

D.37．5％

某股票型基金半年内股票交易金额为100亿元，该阶段内披露的股票投资市值分别为100亿元、80亿元、60亿元，那么该基金半年的周转率为（ ）。

A.80%

B.62.5%

C.50%

D.37.5%

基金投资组合报告应披露期末按市值占基金资产总值比例大小排序的所有股票明细以及报告期内股票投资组合的重大变动。 （ ）

基金投资组合报告应披露期末按市值占基金资产总值比例大小排序的所有股票明细以及报告期内股票投资组合的重大变动。( )

A．正确

B．错误

基金投资组合报告应披露期末按市值占基金资产总值比例大小排序的所有股票明细以及报告期内股票投资组合的重大变动。( )

此题为判断题(对，错)。

作为资产组合的股票型基金与股票相比存在几点不同：（ ）

A.股票型基金是组合投资，风险相对分散化，而单一股票的投资风险相对集中，投资风险较大。

B.股票价格会由于投资者买卖股票数量的大小和强弱的对比而受到影响；股票型基金的份额净值不会由于买卖数量或者申购、赎回数量的多少而受到影响。

C.人们在投资股票时，一般会根据公司财务状况、产品市场竞争力、盈利预期、同业比较等情况对公司股价进行相应的判断，同时也能对基金份额净值进行合理与否的评判。

D.股票交易价格在每一交易日内始终处于变动之中；股票型基金净值的计算每天只进行一次，因此每一个交易日股票型基金只有一个价格。

基金管理人运用基金财产进行证券投资,一只基金持有一家上市公司的股票市值不得超过基金资产净值的( )。

A．10%

B．20%

C．50%

D．80%

基金年投资组合报告应披露的信息有( )。

A．期末基金资产组合

B．期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

C．报告期内股票投资组合的重大变动

D．期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券明细