A.α>2β, β<0<br>
B.α>2β, β>0
C.α>0, β<0<br>
D.α<2βy,>
第1题
3. 某投资者的效用函数为,如果这位投资者为严格风险厌恶的投资者,则
A、α>2β, β<0<br> B、α>2β, β>0
C、α>0, β<0<br> D、α<2βy,>
第2题
某投资者的效用函数为,α和β满足下面什么条件时,为风险厌恶的投资者?
A、α>2βy, β<0<br> B、α>2βy, β>0
C、α>0, β<0<br> D、α>2β, β<0<br>
第6题
对于效用函数U=E(r)-0.5A,如果A=0,表示投资者的风险偏好类型是?
A、风险偏好
B、风险中性
C、风险规避
D、无法判断
第7题
(1)根据以上效用函数,当你的风险厌恶系数A=4时,你会选择哪个投资?
(2)如果你是风险中性投资者呢?
(3)效用函数中的参数A代表什么?
第8题
A、0.16
B、0.20
C、0.22
D、0.30
第10题
A.I、Ⅱ
B.I、Ⅲ
C.I、Ⅱ、Ⅳ
D.I、Ⅲ、Ⅳ
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