A.α>2β, β<0<br>
B.α>2β, β>0
C.α>0, β<0<br>
D.α<2βy,>
第1题
(1)根据以上效用函数,当你的风险厌恶系数A=4时,你会选择哪个投资?
(2)如果你是风险中性投资者呢?
(3)效用函数中的参数A代表什么?
第2题
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。
关于该套利策略的说法,正确的是()。
A. 实行该策略的投资者看好后市
B. 投资者的目的主要是赚取合约差价
C. 该策略承担无限风险
D. 该策略可能得到无限收益
第3题
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。
如果市场价格下跌到930美分/蒲式耳,则该套利策略的最大风险为()美分/蒲式耳。
A. 8
B. 12
C. 18
D. 38
第4题
第5题
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。
市场价格为()美分/蒲式耳时,该套利盈亏平衡。
A. 948
B. 962
C. 965
D. 968
第6题
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。
该策略属于()策略。
A. 转换套利
B. 反向转换套利
C. 牛市看跌期权垂直套利
D. 熊市看涨期权垂直套利
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