合成期货多头是指()一份平价股票认购期权，()一份具有相同到期日的平价股票认沽期权。

A.认沽;认购

B. 认购;认购

C. 认沽;认沽

D. 认购;认沽

如何构建卖出合成策略()

A.买入一份股票认购期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认沽期权。

B.买入一份股票认沽期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认购期权。

C.买入一份股票认沽期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权。

D.买入一份股票认购期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权。

A.期权多头方将以9.5%的利率获得贷款

B.期权多头方将以9.5%的利率买进一份利率期货合同

C.期权多头方将以5%的利率买进一份利率期货合同

D.期权多头方将以9.5%的利率卖出一份利率期货合同

以下何种期权组合可以构造合成股票策略()

A.卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权

B.卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权

C.卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权

D.卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权

A.一份看涨期权多头 + 一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头

B.一份看涨期权多头 + 一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头

C.一份看涨期权多头 + 一份不同协议价格的看跌期权多头

D.一份看涨期权多头 + 一份相同协议价格的看跌期权多头

A.一份看涨期权多头 + 一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头

B.一份看涨期权多头 + 一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头

C.一份看跌期权多头 + 一份同一期限较低协议价格的看跌期权空头

D.一份看跌期权多头 + 一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头

A.2000美元和一份黄金期货多头

B.2000美元和一份黄金期货空头

C.1000美元和一份黄金期货多头

D.1000美元和一份黄金期货空头

看跌期权的反向差期组合是由一份看跌期权多头与一份期限较短的看跌期权多头所组成。()

A.看涨期权多头

B.看涨期权空头

C.看跌期权多头

D.看跌期权空头