A.一份看涨期权多头 + 一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
B.一份看涨期权多头 + 一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
C.一份看涨期权多头 + 一份不同协议价格的看跌期权多头
D.一份看涨期权多头 + 一份相同协议价格的看跌期权多头
第4题
A.Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高
B.垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成
C.垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
D.垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
第5题
A.20,-30,牛市价差策略
B.20,-30,熊市价差套利
C.30,-20,牛市价差策略
D.30,-20,熊市价差策略
第6题
下列各项不属于差价组合的基本类型的是()。
A.牛市差价组合
B.熊市差价组合
C.蝶式差价组合
D.箱型差价组合
第7题
A.股指看涨期权
B.股指看跌期权
C.牛市价差期权组合
D.熊市价差期权组合
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