A.现货净价
B.转换因子
C.持有收益
D.交割期权价值
第1题
了()等大部分种类的金融衍生产品,具有广泛的适用性。
A.利率类
B.债券类
C.外汇类
D.信用类
第2题
标准利率互换中收取浮动利率一方与()具有相同的利率风险。(假定期限相同)
A.固定利率债券的空头
B.浮动利率债券的空头
C.浮动利率债券的多头
D.固定利率债券的多头
第3题
人民币利率互换浮动端的参考利率可以选取()。
A.7天回购利率
B.隔夜Shibor
C.3个月Shibor
D.一年定存利率
第4题
下列期权交易策略中,不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。
A.看涨期权构成的牛市价差策略(Bull SpreaD)
B.看涨期权构成的熊市价差策略(Bear SpreaD)
C.看涨期权构成的蝶式价差策略(Butterfly SpreaD)
D.看涨期权构成的比率价差策略(CallRatio SpreaD.)
第5题
2012年1月3日的3×5远期利率指的是()的利率。
A.2012年4月3日至2012年6月3日
B.2012年1月3日至2012年4月3日
C.2012年4月3日至2012年7月3日
D.2012年1月3日至2012年9月3日
第6题
除最后交易日外,沪深300股指期货的连续竞价交易时间为().
A.9:15-11:30,13:00-15:00
B.9:30-11:30,13:00-15:00
C.9:15-11:30,13:00-15:15
D.9:30-11:30,13:00-15:15
第7题
关于沪深300指数期货交易日的交易时间,正确的说法是()。
A.日常交易日时间为9:15-11:30,13:00-15:00
B.最后交易日时间为9:30-11:30,13:00-15:00
C.日常交易日时间为9:15-11:30,13:00-15:15
D.最后交易日时间为9:15-11:30,13:00-15:00
第8题
证券公司营业部从事股指期货中间介绍业务(IB)时,指导客户阅读和签署的开户资料包括()。
A.期货交易风险说明书
B.客户须知
C.开户申请表
D.期货经纪合同
第9题
股指期货投资者针对股票市场价格波动的风险进行套期保值,可能出现的结果包括()。
A.完全性套期保值
B.过度补偿性套期保值
C.恶化性套期保值
D.不足补偿性套期保值
第10题
下列选项不能衡量期权价格风险的希腊值(Greeks)的是()。
A.Delta
B.Gamma
C.Beta
D.Vega
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