A国通货膨胀率为1%，B国的通货膨胀率是5%，那么根据相对购买力平价理论，A国货币将对B国货币在一年之内()。

的亏损由()承担。

A.股指期货投资者本人

B.期货公司

C.期货交易所

D.期货业协会

的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为()。

A.20，-30，牛市价差策略

B.20，-30，熊市价差套利

C.30，-20，牛市价差策略

D.30，-20，熊市价差策略

股指期货采取的交割方式为()。

A.平仓了结

B.样本股交割

C.对应基金份额交割

D.现金交割

如果n=1，即“首家违约”，那么在其他条件不变的情况下，当违约相关性上升时，第1次违约互换合约的价格将会()。

A.上升

B.下降

C.不

D.无法判断

对于平值期权，随着到期日的临近，时间价值损失速度将()。

A.减小

B.加剧

C.不变

D.无明显规律

从理论上讲，看涨期权的价格不会超过()。

A.标的资产价格

B.执行价格

C.相同执行价格和到期时间的看跌期权

D.内在价值

中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式是()。

A.百元净价报价

B.百元全价报价

C.千元净价报价

D.千元全价报价

关于麦考利久期的描述，正确的是()。

A.麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均

B.零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期

C.对于相同期限的债券票面利率越高的债券其麦考利久期越大

D.麦考利久期的单位是年

最常见的利率互换是()。

A.固定利率换浮动利率

B.浮动利率换浮动利率

C.固定利率换固定利率

D.本币利率换外币利率

选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以()。

A.做多一手行权价格为4500的看涨期权，同时做空一手行权价格为4600的看涨期权

B.做空一手行权价格为4600的看跌期权，同时做多一手行权价格为4700的看跌期权

C.做多两手行权价格为4600的看涨期权，做空一手行权价格为4500的看涨期权，做空一手行权价格为4700的看涨期权

D.做空两手行权价格为4600的看涨期权，做多一手行权价格为4500的看涨期权，做多一手行权价格为4700的看涨期权