A.20,-30,牛市价差策略
B.20,-30,熊市价差套利
C.30,-20,牛市价差策略
D.30,-20,熊市价差策略
第1题
股指期货采取的交割方式为()。
A.平仓了结
B.样本股交割
C.对应基金份额交割
D.现金交割
第2题
如果n=1,即“首家违约”,那么在其他条件不变的情况下,当违约相关性上升时,第1次违约互换合约的价格将会()。
A.上升
B.下降
C.不
D.无法判断
第3题
对于平值期权,随着到期日的临近,时间价值损失速度将()。
A.减小
B.加剧
C.不变
D.无明显规律
第4题
从理论上讲,看涨期权的价格不会超过()。
A.标的资产价格
B.执行价格
C.相同执行价格和到期时间的看跌期权
D.内在价值
第5题
中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式是()。
A.百元净价报价
B.百元全价报价
C.千元净价报价
D.千元全价报价
第6题
关于麦考利久期的描述,正确的是()。
A.麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均
B.零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期
C.对于相同期限的债券票面利率越高的债券其麦考利久期越大
D.麦考利久期的单位是年
第7题
最常见的利率互换是()。
A.固定利率换浮动利率
B.浮动利率换浮动利率
C.固定利率换固定利率
D.本币利率换外币利率
第8题
选取合适的期权,构造一个蝶式期权多头组合,该投资者可以()。
A.做多一手行权价格为4500的看涨期权,同时做空一手行权价格为4600的看涨期权
B.做空一手行权价格为4600的看跌期权,同时做多一手行权价格为4700的看跌期权
C.做多两手行权价格为4600的看涨期权,做空一手行权价格为4500的看涨期权,做空一手行权价格为4700的看涨期权
D.做空两手行权价格为4600的看涨期权,做多一手行权价格为4500的看涨期权,做多一手行权价格为4700的看涨期权
第9题
关于股指期货期现套利,正确的说法是()。
A.期价高估时,适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票
B.期价高估时,适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票
C.期价低估时,适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票
D.期价低估时,适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票
第10题
目前,在我国债券交易量中,()的成交量占绝大部分。
A.银行间市场
B.商业银行柜台市场
C.上海证券交易所
D.深圳证券交易所
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