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典型投资者都是追求收益而又厌恶风险的。
2014-12-29
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理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值-方差模型的结论。
2014-12-29
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主动债券组合管理中的骑乘收益率曲线方法通常适用于中长期投资。
2014-12-29
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证券风险的大小可由它的未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。
2014-12-29
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资本市场线既揭示了有效组合的收益风险均衡关系,也给出了任意证券或组合的收益风险关系。
2015-01-19
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CAPM模型跟APT模型之间的区别不大。
2015-01-19
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一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。
2015-01-19
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证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则。
2015-01-19
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无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险能力的强弱。
2015-01-19
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当债券收益率出现较大幅度变化时,采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。
2015-01-19
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指数化型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
2015-01-19
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按照投资组合理论,每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域。
2015-01-19
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收入型组合要实现的目标是风险最小、收入稳定、股价增长较快。
2015-01-19
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一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好,而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。
2015-01-19
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