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[单选题]

假设年无风险利率是10%,看涨期权的期限是6个月,其标的股票当前的价格是$40、风险用σ衡量,其值为0.25。根据Black-Scholes欧式期权定价公式,该欧式看涨期权的价格是多少?

A.$8.205

B.$7.205

C.$6.205

D.$5.205

答案
B、$7.205
更多“假设年无风险利率是10%,看涨期权的期限是6个月,其标的股票当前的价格是$40、风险用σ衡量,其值为0.25。根据Black-Scholes欧式期权定价公式,该欧式看涨期权的价格是多少?”相关的问题

第1题

已知如下参数:现货价格是$55,执行价格是$75,期限是1年,无风险利率是5%,看跌期权的价格是20%。如果看涨期权的价格是$10,那么套利利润为多少?

A.$3.57

B.$6.43

C.$10

D.$15

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第2题

根据看涨-看跌期权平价公式,“卖空无风险国债、买入看跌期权、买入标的资产”可以合成或复制看涨期权
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第3题

基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元,实际价格为6美元,股票价格为51美元,持续复利的无风险利率(所有到期日)为6%,到期时间为一年,预计6个月后股息为1美元。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元,那么该期权的价格是多少

A.8.97美元

B.6.97美元

C.3.06美元

D.1.12美元

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第4题

一只股票现在价格是40元,该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利率是8%,分别利用无风险套利方法、风险中性定价法以及状态价格定价法计算执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值
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第5题

在已知行权价、期权有效期、无风险利率和标的资产的情况下,期权价格变化的唯一来源就是股票价格的变化,股票价格是影响期权价格的最根本因素
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第6题

假设6个月期利率是9%,12个月期利率是10%,当12个月利率上升1%时,6×12的FRA的价格如何变动?

A.上升1%

B.上升2%

C.下降1%

D.下降2%

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第7题

2014年5月29日,Apple公司股票的收盘价为每股$921/16。假设现有以Apple公司股票为标的资产、执行价格为每股$120、到期日为2014年12月25日的看涨期权,那么,可以判断该看涨期权价格为零
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第8题

行使价为30美元的股票的一年期看涨期权成本为3美元; 行使价为30美元的一年期认沽期权的成本为4美元。 假设一个交易者买了两个看涨期权和一个看跌期权。 交易者从中获利的盈亏平衡价格为25美元
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第9题

看涨期权和看跌期权价值的下界都是其内在价值;看涨期权价值的上界是其行权价格的现值,看跌期权价值的上界是其标的资产的价格
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第10题

行使价为30美元的股票的一年期看涨期权成本为3美元; 行权价为30美元的一年期认沽期权的成本为4美元。 假设一个交易者买了两个看涨期权和一个看跌期权。 交易者从中获利的盈亏平衡价为

A.35美元

B.40美元

C.30美元

D.36美元

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第11题

如果你想于2018年9月20日在外汇市场中买入一份名义本金为100万美元的美元兑人民币的6*9的SAFE,合约约定的天数惯例为360,观察到当前市场中某外汇做市商的报价如下表所示,人民币3个月期限的年化利率为2.8%,美元3个月期限的年化利率为0.26%。 即期汇率 6个月远期汇率 9个月远期汇率 $/¥ 6.84/6.85 -60/-32 -80/-70 同时,假设6个月后的市场信息如下: 即期汇率 3个月远期汇率 $/¥ 6.85/6.854 -63/-50 人民币3个月期限的年化利率为2.6%,美元3个月期限的年化利率为0.3%。 则汇率协议形式下你的结算金额为元

A.198.71

B.199.85

C.200.00

D.245.21

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