一只股票现在价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利率是8%，分别利用无风险套利方法、风险中性定价法以及状态价格定价法计算执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值

A.12%；5%；高估

B.12%；5%；低估

C.7%；5%；高估

D.7%；5%；低估

A.1份模仿股票是买入1份看跌期权，同时卖出1份看涨期权

B.当股票上涨至10.5元时，方案二的收益相较方案一放大了120倍

C.当股票下跌至9.5元时，方案二收益率为400%

D.当股票下跌至9.5元时，方案二收益率为-600%

A.8%

B.4%

C.6%

D.2%

A.27.78

B.28.24

C.30

D.30.50

A.0

B.68080

C.97960

D.164840

A.8%

B.10%

C.大于10%

D.无法判断

A.当期收益率6.25%

B.资本利得率-8.33%

C.当期收益率-8.33%

D.资本利得率6.25%

E.总收益率-2.08%

F.总收益率-8.33%

A.1元每股

B.4元每股

C.8元每股

D.10元每股