证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，该投资组合的贝塔系数为1.6，则投资组合p与市场收益的相关系数为（）

A.4%；1.25

B.5%；1.75

C.4.25%；1.45

D.5.25%；1.55

A.投资组合的期望收益率等于11%

B.投资组合的系数等于1.4

C.投资组合的变异系数等于1

D.投资组合的标准差等于11%

A.投资组合的期望收益率等于11%

B.投资组合的β系数等于1.4

C.投资组合的变异系数等于1

D.投资组合的标准差等于11%

A.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

C.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

市场上现有A、B两种股票，市价为15元／股和10元／股，β系数为0．8和1．5，目前股票市场的风险收益率为8％，无风险收益率为3％，市场组合收益率的标准差为15％。

要求：

（1）如果分别购买100股，计算资产组合的β系数以及目前的投资必要报酬率；

（2）如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0．9，A、B收益率的标准差分

A、

B、

A.2

B.2.5

C.1.5

D.5

A.0.21

B.0.07

C.0.13

D.0.38