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[多选题]

某投资者卖出一张9月到期、执行价格为875美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，该投资者了结该期权的可能的方式有（）

A.接受买方行使权利，买入期权标的物

B.接受买方行使权利，卖出期权标的物

C.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的大豆期货看涨期权平仓

D.买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的大豆期货看涨期权平仓

答案

解析：期权空头头寸可通过：对冲平仓、接受买方行权、持有合约至到期的方式了结头寸。因为是看涨期权，所以接受买方行权时，需要卖出期权标的物；作为空头头寸，对冲平仓时，需要买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权

发布时间：2022-01-20

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更多“某投资者卖出一张9月到期、执行价格为875美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，该投资者了结该期权的可能的方式有（）”相关的问题

第1题

某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为()美分。

A.824

B.854

C.886

D.838

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第2题

某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。
关于该套利的说法，正确的是（）

某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。

关于该套利的说法，正确的是（）

A．该策略是看淡后市的保守投资策略

B．该策略的投资者认为后市必然会大跌

C．该策略的投资者认为后市可能会进入反复调整

D．该策略的风险有限，利润无限

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第3题

某榨油厂计划8月份从美国进口大豆，5月份大豆现货价格为860美分／蒲式耳，当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分／蒲式耳价格水平上下波动，可能小幅上涨。针对这种情况，油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大豆看跌期权，执行价格为850美分／蒲式耳，权利金为8美分／蒲式耳。如果6、7月份市场价格比较平稳，在8月初大豆期货价格上涨至868美分／蒲式耳，看跌期权价格跌至2美分／蒲式耳，该榨油厂买

A.798

B.792

C.868

D.862

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第4题

甲投资者在1月28日，以12.5美分的价格购买10手执行价格800美分的3月大豆看跌期权，2月份中下旬之后，该期权合约即将到期，甲预计在期权最后交易日之前，期货价格只会在874美分左右波动，而此时该期权报价为8美分。假定所有手续费为1美分每手，那么甲应该( )。

甲投资者在1月28日，以12.5美分的价格购买10手执行价格800美分的3月大豆看跌期权，2月份中下旬之后，该期权合约即将到期，甲预计在期权最后交易日之前，期货价格只会在874美分左右波动，而此时该期权报价为8美分。假定所有手续费为1美分每手，那么甲应该（)。

A提前申请执行该期权

B卖出该期权合约平仓

C等待持有到期

D再以市价买进该执行价格的期权合约

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第5题

投资者进行卖出飞鹰式期权套利组合，卖出1份执行价格为260美分的看涨期权，收入权利金16美分。买入两个执行价格分别为270和280美分的看涨期权，付出权利金9和4美分。再卖出一个执行价格290的看涨期权，权利金为2美分。则该组合的最大收益机会的是( )。

投资者进行卖出飞鹰式期权套利组合，卖出1份执行价格为260美分的看涨期权，收入权利金16美分。买入两个执行价格分别为270和280美分的看涨期权，付出权利金9和4美分。再卖出一个执行价格290的看涨期权，权利金为2美分。则该组合的最大收益机会的是（)。

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第6题

2月份到期的玉米期货看跌期权（a），执行价格为380美分/蒲式耳，其标的玉米期货合约的价格为360美分/蒲式耳，权利金为30美分/蒲式耳。3月份到期的玉米期货看跌期权（b），执行价格为300美分/蒲式耳，其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳，权利金为30美分/蒲式耳。关于a,b两期权的时间价值，以下描述正确的是（）

A.a的时间价值大于b的时间价值

B.a的时间价值小于b的时间价值

C.a的时间价值等于b的时间价值

D.条件不足，取法确定

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第7题

某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资者的投资结果是()。(每张合约1吨标的物，其他费用不计)

A.亏损20美元/吨

B.盈利20美元/吨

C.亏损10美元/吨

D.盈利10美元/吨

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第8题

投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，则投资者行权后的净收益为（)元？

A.8.5

B.13.5

C.16.5

D.23.5

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第9题

某投资者购买了价格为19元，执行价格为245元的股票看涨期权。该期权三个月后到期，无股息支付，市场无风险利率为 4%（连续复利）。投资者计算得出该期权的Delta为0.667，期权到期被执行的概率为0.662，则根据 Black-Scholes 公式，该股票当前的理论价格约为（）

A.226 元

B.254 元

C.276 元

D.291 元

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