假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，18个月期利率为12%，则6×12FRA的理论价格为（）

A.11%

B.9%

C.10%

D.12%

A.18.65%

B.23.46%

C.45.98%

D.11.87%

A.44%

B.48%

C.52%

D.55%

A.年利率/12

B.2×年利率/12

C.3×年利率/12

D.6×年利率/12

A.中长期国债期货

B.3个月期欧洲美元定期存款期货

C.3个月期英镑利率期货

D.道琼斯股票指数期货

A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年（)。

A、0.065

B、0.075

C、0.06

D、0.07

A.1.35元

B.2元

C.1.26元

D.1.43元

根据某个利率互换条款，一家金融机构同意支付年利率10%，收取3个月期的LIBOR，名义本金为100百万美元，每3个月支付一次，互换还剩14个月，与3个月期的LIBOR进行互换的固定利率的平均买入卖出价年利率12%，1个月前，3个月期LIBOR为年率11.8%，所以利率按季度计复利，互换的价值为（)。

A、6.75

B、6.73

C、7.65

D、7.73

A.12个月

B.9个月

C.6个月

D.4个月