A.近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
B.远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
C.近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
D.远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
第2题
A.做市商是基于市场数据来计算期权价格
B.做市商一直在市场上做买价和卖价的报价
C.通常做市商希望能买入相对较低的波动率,卖出相对较高的波动率
D.做市商通常希望在保持其他参数“中性”的情况下交易波动率
第4题
A.6.25%
B.6.16%
C.6.08%
D.6.06%
第6题
A.利率互换可在PETS系统中完成交易,掉期外汇买卖不可以
B.利率互换涉及利息的交换,掉期外汇买卖不涉及
C.利率互换仅涉及单一币种,掉期外汇买卖涉及两个币种
D.利率互换不涉及本金交割,掉期外汇买卖涉及
第8题
A.买入DTDBrent/Dubai价差掉期
B.卖出DTDBrent/Dubai价差掉期
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