关于β系数的说法中，以下正确的是（）。Ⅰ.β系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标Ⅱ.β系数大于1时，表明投资组合价格变动方向与市场一致，且变动幅度比市场大Ⅲ.β系数反映的是评估证券或投资组合系统性风险的指标Ⅳ.β系数等于1时，表明投资者的变动幅度与市场一致

A.贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标

B.贝塔系数是使用历史数据计算的

C.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

D.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同

A.β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大

B.β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小

C.β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大

D.β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大

A.β系数可以为负数

B.β系数是影响证券收益的唯一因素

C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D.β系数反映的是证券的系统风险

A．β系数可以为负数

B．β系数是影响证券收益的唯一因素

C．投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D．β系数反映的是证券的系统风险

A、贝塔系数是用来衡量投资组合收益的指标

B、计算时间区间的变化不会影响贝塔系数

C、若某投资组合的贝塔系数小于0，说明该投资组合的收益与市场变化的方向一致

D、贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度

A.投资组合的期望收益率等于11%

B.投资组合的β系数等于1.4

C.投资组合的变异系数等于1

D.投资组合的标准差等于11%

A.投资组合的期望收益率等于11%

B.投资组合的系数等于1.4

C.投资组合的变异系数等于1

D.投资组合的标准差等于11%

A.资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和

B.某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

C.某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差

D.当β系数为0时，表明该资产没有风险

A.当β系数大于1时，单个股票的风险程度低于以指数衡量的整个市场的风险程度

B.当β系数小于1时，单个股票的风险程度高于以指数衡量的整个市场的风险程度

C.多种股票组合的β系数往往比单个股票的β系数低

D.β系数一旦确定就不应当调整，以免影响预测能力

A.资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和

B.某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

C.某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差

D.当β系数为0时，表明该资产没有风险