A.当投资组合包含所有证券时,该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.当投资组合只有两种证券时,该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值
D.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述
第1题
A.当投资组合只有两种证券时,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述
D.当投资组合包含所有证券时,该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
第2题
A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
C.组合风险会小于加权平均风险
D.其投资机会集是一条直线
第3题
A.证券组合报酬率最低点是全部投资于A证券
B.证券组合标准差最低点是全部投资于A证券
C.该证券组合不存在无效集
D.该证券组合机会集是一条直线
第4题
A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B.组合风险会小于加权平均风险
C.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
D.其投资机会集是一条直线
第5题
A.相关系数越大,两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差,还取决于证券之间的协方差
C.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差
D.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关
第6题
A.组合的期望收益率大于10%小于18%
B.组合的标准差大于12%小于20%
C.极度风险厌恶者应该全部投资A证券
D.极度风险厌恶者应该全部投资B证券
第7题
A.两种证券报酬率的标准差越接近,曲线弯曲程度越小
B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C.两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小
D.曲线上的点均为有效组合
第8题
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
第9题
A.10.8%和13.10%
B.10.8%和15.36%
C.13%和13.12%
D.13%和13.10%
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