一级贷款损失准备金作为二级资本的限额为（)。

A.总资本／总负债

B.总资本／风险加权资产

C.总资本／总资产

D.总资本／总风险资产

A.核心资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于4%

B.总资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于8%

C.总资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于4%

D.核心资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于8%

A.13.26%

B.10.21%

C.9.60%

D.9.06%

A.0.04

B.0.03

C.0.02

D.0.01

A.4%

B.5%

C.6%

D.10%

A、信用风险加权资产

B、市场风险加权资产

C、操作风险加权资产

D、风险加权资产

A.当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。

B.银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向一致

C.银行资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，即利率风险越大

D.久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高

A.银行资产组合的潜在损失水平越高，市场风险经济资本数额越大

B.银行选定的置信水平越高，市场风险经济资本数额越大

C.银行选定的置信水平越低，市场风险经济资本数额越大

D.银行资产组合的潜在损失水平越低，市场风险经济资本数额越大