当投资者预期标的资产价格会大幅波动，但不知变动方向时，可采用（）策略

A.跨式期权

B.Strips期权

C.Straps期权

D.宽跨式期权

A.买入股票和买入看跌期权

B.买入看跌期权和买入看涨期权，建立跨式套利

C.卖出看涨期权和买入股票

D.卖出看跌期权和卖出看涨期权

A.标的资产价格每变动1元，期权的价格变动0.4元

B.期权剩余时间每变动一天，期权的价格变动0.4元

C.标的资产价格每变动1%，期权的价格变动0.4%

D.隐含波动率每变动1%，期权的价格变动0.4元

A.跨式期权

B.Strips期权

C.Straps期权

D.宽跨式期权

A.当标的资产有较大波动时会盈利，不动时会亏损

B.当标的资产有较大波动时会亏损，不动时会盈利

C.当标的资产有较大涨幅时会盈利，下跌时会亏损

D.当标的资产有较大跌幅时会盈利，上涨时会亏损

A.看涨期权是预期标的资产价格上涨购买的期权

B.看涨期权是预期期权价格上涨购买的期权

C.看涨期权是期权的执行价格高于标的资产即期价格的期权

D.看涨期权是赋予购买者未来以特定价格买入标的资产的期权

A.标的资产下跌2元

B.标的资产下跌1元

C.标的资产上涨2元

D.标的资产上涨4元

A.当标的资产价格大于执行价格时，看涨期权的内在价值大于零

B.当标的资产价格大于执行价格时，看跌期权的内在价值大于零

C.期权的内在价值不会小于零

D.期权的执行价格等于标的资产价格时，期权的内在价值最大

A.标的资产价格

B.期权执行价格

C.标的资产价格波动率

D.到期时间

A.绩效提升了1.9元

B.绩效减少了1.9元

C.绩效提升了2.1元

D.绩效减少了2.1元