下面关于期权delta的表述正确的是（)。

一个分析师在做－项关于标的资产价格的变动对期权价格的影响的研究。该分析师希望寻找出看涨期权和看跌期权的delta在什么时候相对标的资产价格的变动最敏感。假设期权是欧式的并且布葉克－斯科尔斯公式条件满足。标的资产价格的增加对哪种期权的delta会产生最大的绝对值冲击？（)

A.深度实值看涨期权和深度虚值看跌期权。

B.深度实值看跌期权和深度实值看涨期权。

C.深度虚值看跌期权和深度虚值看涨期权。

D.平值看跌期权和平值看涨期权。

以下关于期权gamma和delta的说法，正确的是？（)

A.Gamma具有和delta相似的性质

B.Gamma值与delta值相等

C.Gamma是delta关于标的资产价格的偏导数

A.0.66

B.0.70

C.0.74

D.0.78

A.期权的vega是衡量波动率对期权价格的影响程度的指标

B.期权的vega可能为正，也可能为负

C.随着到期日临近，期权的vega变大

D.平值合约的vega最大

A.期权的theta是衡量时间对期权价格的影响程度的指标

B.期权的theta始终是负的

C.相同执行价格的看涨期权的theta和看跌期权的theta相等

D.随着到期日临近，期权的theta绝对值会变大

假设一个期权空头头寸是delta中性的，但是ganma值为一600。假设存在一个可交易的期权，它的delta值为0.75,gamma值为1.50.为了保证期权头寸具有delta中性和gamma中性，应该进行下列哪种合适的策略？（)

A.购买400份期权并且出售300份标的资产。

B.购买300份期权并且出售400份标的资产。

C.出售400份期权并且购买300份标的资产。

D.出售300份期权井且购买400份标的资产。

A.买入认购期权+买入Delta份标的股票

B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票

C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票

D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票

如果看涨期权的delta为0.4，则意味着（)。

A.标的资产价格每变动1元，期权的价格变动0.4元

B.期权剩余时间每变动一天，期权的价格变动0.4元

C.标的资产价格每变动1%，期权的价格变动0.4%

D.隐含波动率每变动1%，期权的价格变动0.4元

A.10.1

B.10.9

C.12.9

D.16.4