在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.信息比率

D.詹森指数

A.11%

B.11.5%

C.12%

D.12.5%

A.0.48

B.0.13

C.0.46

D.0.22

A.6%

B.5%

C.3.2%

D.3.3%

A.特雷诺指数

B.夏普指数

C.詹森指数

D.以上都不对

A.按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀

B.按照贝塔系数作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀

C.按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀

D.A和B投资组合业绩表现不相上下

A.某股票的β系数值反映该股票收益率变动受整个股票市场收益率变动的影响程度

B.在证券的市场组合中，所有证券的β系数加权平均数等于1

C.β系数衡量的是全部的风险，而标准差衡量的是系统风险

D.投资组合的β系数和标准差等于组合中各证券β系数、标准差的加权平均值

A.该投资组合的预期收益率为13%

B.该投资组合的标准差为14%

C.该投资组合是贷出投资组合

D.资本市场线的斜率为0

A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平

B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

C.所有证券都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有如下构成形式：ri=ai+biFi+εi

D.资本市场没有摩擦

A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

B.无风险资产的β=0

C.无风险资产的标准差=0

D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和