无风险资产具有以下特点（）。Ⅰ.在风险资产组合的有效边界上，无风险资产位于最小标准差的位置Ⅱ.收益的标准差为零Ⅲ.收益率为常数Ⅳ.与风险资产的相关系数为零

A.资本市场线是在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合财的射线FM

B.资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系

C.资本市场线方程系统阐述了有效组合的收益率和风险之间的关系

D.资本市场线是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合

A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

B.无风险资产的β=0

C.无风险资产的标准差=0

D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

A.I、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、IV

C.I、Ⅱ、IV

D.I、Ⅱ、Ⅲ、IV

A.在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM

B.衡量由β系数测定的系统风险与期望收益间线性关系的直线

C.以E（r）为横坐标、β为纵坐标

D.在均值标准差平面上风险与期望收益间线性关系的直线

A.资本市场线

B.资产组合

C.资产风险度

D.资产定价理论

A．如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

B．无风险资产的β=0

C．无风险资产的标准差=0

D．投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

A.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

B.在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

D.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

A.风险组合的标准差和期望报酬率会影响市场均衡点的位置

B.资本市场线的斜率代表风险的市场价格

C.在市场均衡点左侧，将同时持有无风险资产和风险资产组合

D.资本市场线上的投资组合为最佳风险资产组合

A.总期望报酬率为13.6%

B.总标准差为16%

C.该组合位于M点的左侧

D.资本市场线斜率为0.35

A.资本市场线的横轴是标准差，证券市场线的横轴是β系数

B.斜率都是市场平均风险收益率

C.资本市场线只适用于有效资产组合，而证券市场线适用于单项资产和资产组合

D.截距都是无风险报酬率