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[单选题]

某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择:策略一:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈亏次数各为50%,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.3万元,期间最大资产回撤为10万元。策略二:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈利次数40次,亏损次数60次,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.25万元,期间最大资金回撤为5万元。这两种策略模型的收益风险比分别为()

A.3.5;5

B.5.8;4.3

C.4;3.3

D.5;6.5

答案
A、3.5;5
解析:策略一的年均收益为:50×1-50×0.3=35万元,收益风险比为35/10=3.5;策略二的年均收益为:40×1-60×0.25=25万元,收益风险比为:25/5=5。
更多“某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择:策略一:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈亏次数各为50%,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.3万元,期间最大资产回撤为10万元。策略…”相关的问题

第1题

下列属于量化交易策略的是()

A.趋势策略

B.高频交易策略

C.套利策略

D.量化对冲策略

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第2题

某交易模型开始交易时的初始资金是100.00万元,每次交易手数固定。交易18次后账户资金增长到150.00万元,第19次交易出现亏损,账户资金减少到120.00万元。第20次交易后,账户资金又从最低值120.00万元增长到了150.00万元,那么该模型的最大资产回撤值为()万元

A.20

B.30

C.50

D.150

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第3题

一个模型做22笔交易,盈利10笔,共盈利50万元;其余交易均亏损,共亏损10万元,该模型的总盈亏比为()

A.0.2

B.0.5

C.2

D.5

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第4题

纯手动的量化交易实现,一般针对的是()的交易,这类量化策略的交易可以通过交易者观察量化指标或手动操作来实现

A.交易频率高

B.交易周期偏长

C.指标体系简单

D.量化指标较多

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第5题

量化交易的实现需要的模块支持包括()

A.输入数据

B.策略实现

C.交易处理

D.风险控制

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第6题

一般来说,在金融投资领域,统计分析可发挥()的作用

A.构建风险管理策略

B.设计投资组合

C.选择交易时机

D.评估市场特性

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第7题

价差结构型交易策略包括()

A.期现价差交易策略

B.月间价差交易策略

C.内外价差交易策略

D.相关品种价差交易策略

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第8题

高频交易策略的优点是()

A.交易次数多

B.收益稳定

C.基本无回撤

D.收益高

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第9题

量化模型测试评估的目的是检验该策略()

A.交易逻辑是否完备

B.是否具备盈利能力

C.盈利能力是否最优化

D.盈利能力是否可延续

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第10题

高频交易的主要交易策略有()

A.流动性交易策略

B.统计套利策略

C.事件交易策略

D.市场微观结构交易策略

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