网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

搜题

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

（）的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱

A.方差

B.标准差

C.相关系数

D.中位数

答案

C、相关系数

解析：相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。

发布时间：2022-01-18

纠错

更多“（）的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱”相关的问题

第1题

以下关于期货投资组合品种之间相关系数说法错误的是（）

A.品种之间的相关系数数值的大小反应了它们之间相关性的强弱程度

B.相关系数绝对值介于0到1之间

C.相关系数绝对值越大，表明两品种之间的相关性越强

D.当相关系数0.8

点击查看答案

第2题

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合上一题的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？②相

点击查看答案

第3题

下列指标中，反映数据分散程度绝对值的指标有（）

A.中位数

B.标准差

C.极差

D.方差

E.离散系数

点击查看答案

第4题

（）是所有数据中最大值和最小值之间的差

A.全数

B.标准差

C.方差

D.中位数

点击查看答案

第5题

假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合收益率的方差为（）

A.10.25％

B.11.25％

C.12.25％

D.13.25％

点击查看答案

第6题

假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为0时，该证券组合收益率的方差为（）

A.4.25％

B.5.25％

C.6.25％

D.7.25％

点击查看答案

第7题

证券X期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是多少（）

A.0.013

B.0.070

C.0.018

D.0

点击查看答案

第8题

期望值不同的情况下，可以用来衡量风险大小的指标是（）

A.收益率的方差

B.收益率的标准差

C.收益率的标准离差率

D.均方差

点击查看答案

第9题

已知某种证券收益率的标准差为0.3，当前的市场组合收益率的标准差为0.5，两者之间的相关系数为0.6，则两者之间的协方差是（）

A.0.09

B.0.15

C.0.18

D.1.00

点击查看答案

第10题

下列有关β系数的描述，正确的有（）。Ⅰ.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数Ⅱ.β系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大Ⅲ.β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大Ⅳ.β系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性Ⅴ.股票β值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

E.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

我要提问

联系客服

购买搜题卡

题库练习

课程学习

功能	扣减规则
功能	基础费（查看答案）	加收费（AI功能）
文字搜题、查看答案	1/每题	0/每次
语音搜题、查看答案	1/每题	2/每次
单题拍照识别、查看答案	1/每题	2/每次
整页拍照识别、查看答案	1/每题	5/每次