下列哪项不是计量未违约非零售风险暴露的风险加权资产的要素（）

A．违约概率

B．违约风险暴露

C．违约损失率

D．持有期

E．置信水平

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.有效期限

A.是商业银行已经预计到将会发生的损失

B.等于预期损失率与资产暴露的乘积

C.是信用风险损失分布的方差

D.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

A.主权暴露风险

B.公司风险暴露

C.股权风险暴露

D.非金融机构风险暴露

A.违约概率(PD)

B.违约损失率(LGD)

C.违约风险暴露(EAD)

D.期限(M)

A.违约率（PD）

B.违约损失率（LGD）

C.风险暴露（EAD）

D.期限 （M）

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.期限

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.折扣系数

A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望

B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失