A.违约概率(PD)
B.违约损失率(LGD)
C.违约风险暴露(EAD)
D.期限(M)
第1题
A.5年;5年
B.7年;7年
C.5年;7年
D.7年;5年
第2题
A.违约频率
B.违约概率
C.专家判断法
D.债项评级
第3题
A.是商业银行已经预计到将会发生的损失
B.等于预期损失率与资产暴露的乘积
C.是信用风险损失分布的方差
D.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
第4题
第5题
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.期限
第6题
D.有效期限
第7题
A.基本指标法
B.内部模型法
C.内部评级高级法
D.内部评级初级法
第8题
A.违约风险暴露
B.客户违约概率
C.违约损失率
D.违约相关性
E.预期损失
第9题
第10题
D.折扣系数
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