股指期货近月与远月合约间的理论价差与（）等有关

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.牛市套利

B.熊市套利

C.跨商品套利

D.蝶式套利

A.在正向市场上，卖出较近月份的合约同时卖出远期月份的合约

B.在正向市场上，买入较近月份的合约同时买入远期月份的合约

C.在反向市场上，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约

D.在反向市场上，卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约

A.正向市场

B.反向市场

C.逆转市场

D.现货溢价

A.15124

B.15225

C.15326

D.15420

A.股指期货投机以获取价差收益为目的

B.股指期货投机是价格风险转移者

C.股指期货投机交易等同于股指期货套利交易

D.股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行

A.远期期货合约价格低于近期期货合约价格

B.远期期货合约价格高于近期期货合约价格

C.期货价格低于现货价格

D.期货价格高于现货价格

A.10日后，5月期货合约价格为7170元/吨，7月份期货合约价格为7290元/吨

B.10日后，5月期货合约价格为7180元/吨，7月份期货合约价格为7290元/吨

C.10日后，5月期货合约价格为7190元/吨，7月份期货合约价格为7280元/吨

D.10日后，5月期货合约价格为7200元/吨，7月份期货合约价格为7280元/吨

A.套利行为有助于期货合约价格之间的合理价差关系的形成

B.有助于提高市场交易量

C.有助于市场流动性的提高

D.有助于承担价格风险

A.现货价格

B.期货价格

C.盈亏额

D.基差

A.基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的绝对值

B.国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子

C.对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动×转换因子

D.对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷（CTD价格×期货合约面值÷100÷CTD转换因子）