A.远期期货合约价格低于近期期货合约价格
B.远期期货合约价格高于近期期货合约价格
C.期货价格低于现货价格
D.期货价格高于现货价格
第4题
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
第5题
A.在正向市场上卖出其中价格较高的合约,同时买入价格较低的合约进行套利
B.在反向市场上卖出其中价格较高的合约,同时买入价格较低的合约进行套利
C.在正向市场上买人其中价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约进行套利
D.在反向市场上买人其中价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约进行套利
第6题
A.10日后,5月期货合约价格为7170元/吨,7月份期货合约价格为7290元/吨
B.10日后,5月期货合约价格为7180元/吨,7月份期货合约价格为7290元/吨
C.10日后,5月期货合约价格为7190元/吨,7月份期货合约价格为7280元/吨
D.10日后,5月期货合约价格为7200元/吨,7月份期货合约价格为7280元/吨
第7题
A.期货合约是在交易所交易的标准化产品
B.期货合约和股票一样,有固定的交易场所、规范的合约、透明的合约价格、较低的交易成本
C.期货合约的流动性强
D.相对远期合约而言,期货合约是非标准化合约
第9题
A.基点价值是指利率每变化一个基点时,引起的债券价格变动的绝对值
B.国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子
C.对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动×转换因子
D.对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷(CTD价格×期货合约面值÷100÷CTD转换因子)
第10题
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