看跌期权的买方想对冲其期权头寸，应卖出相同期限、相同合约月份且（）

A．看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV（X）

B．看涨期权价格C-看跌期权价格P+执行价格的现值PV（X）=标的资产的价格S

C．看涨期权价格C+看跌期权价格P=标的资产的价格S+执行价格的现值PV（X）

D．看涨期权价格C+看跌期权价格P-标的资产的价格S=执行价格的现值PV（X）

A.看涨期权的期权执行价格小于标的物价格

B.看涨期权的期权执行价格大于标的物价格

C.看跌期权的期权执行价格大于标的物价格

D.看跌期权的期权执行价格小于标的物价格

A.卖出对应债券价格的看涨期权

B.买入对应债券价格的看涨期权

C.卖出对应债券价格的看跌期权

D.买入对应债券价格的看跌期权

A.若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权

B.若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格，应当执行该看涨期权

C.看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定的收益

D.看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同

A.看涨期权的执行价格>标的物价格

B.看涨期权的执行价格<标的物价格

C.看跌期权的执行价格>标的物价格

D.看跌期权的执行价格<标的物价格

A.看涨期权的执行价格<标的物价格

B.看跌期权的执行价格<标的物价格

C.看涨期权的执行价格>标的物价格

D.看跌期权的执行价格>标的物价格

A.对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低

B.对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高

C.即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小

D.到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加

A.买入较低执行价看涨期权，卖出较高执行价看涨期权

B.卖出较高执行价看涨期权，买入较低执行价看跌期权

C.买入较高执行价看涨期权，卖出较低执行价看涨期权

D.买入较低执行价看涨期权，卖出较高执行价看跌期权

A.买入看涨期权

B.买入看跌期权

C.卖出看涨期权

D.卖出合约标的资产

A.如果预计市场价格不发生变动,应采用空头对敲策略

B.多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同

C.空头对敲是指卖出一只股票的看涨期权同时买进一只股票的看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同

D.多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动,但是不知道升高还是降低的投资者非常有用

A.卖出看期权

B.卖出看涨期权

C.买入看跌期权

D.买入看涨期权