以下属于虚值期权的情形有（）

A.看涨期权的执行价格>标的物价格

B.看涨期权的执行价格<标的物价格

C.看跌期权的执行价格>标的物价格

D.看跌期权的执行价格<标的物价格

A.看涨期权的期权执行价格小于标的物价格

B.看涨期权的期权执行价格大于标的物价格

C.看跌期权的期权执行价格大于标的物价格

D.看跌期权的期权执行价格小于标的物价格

A.执行价格为120美元／桶，标的物市场价格为100美元／桶的看涨期权

B.执行价格为120美元／桶，标的物市场价格为100美元／桶的看跌期权

C.执行价格为100美元／桶，标的物市场价格为120美元／桶的看涨期权

D.执行价格为100美元／桶，标的物市场价格为100美元／桶的看涨期权

A．看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV（X）

B．看涨期权价格C-看跌期权价格P+执行价格的现值PV（X）=标的资产的价格S

C．看涨期权价格C+看跌期权价格P=标的资产的价格S+执行价格的现值PV（X）

D．看涨期权价格C+看跌期权价格P-标的资产的价格S=执行价格的现值PV（X）

A.若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权

B.若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格，应当执行该看涨期权

C.看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定的收益

D.看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同

A.标的物价格在损益平衡点以上

B.标的物价格在损益平衡点以下

C.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间

D.标的物价格在执行价格以下

A.多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价一执行价格，0）

B.空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格

C.空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格一股票市价，0）

D.空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格

A.大于

B.等于

C.小于

D.无关

A.卖出看期权

B.卖出看涨期权

C.买入看跌期权

D.买入看涨期权

A.对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低

B.对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高

C.即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小

D.到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加