DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）（）

A.DW＝0

B.ρ＝0

C.DW＝1

D.ρ＝1

A.-1≤DW≤0

B.-1≤DW≤1

C.-2≤DW≤2

D.0≤DW≤4

A.不存在一阶自相关

B.存在正的一阶自相关

C.存在负的一阶自相关

D.无法确定

A.RR=0

B.RR=1

C.RR大于1

D.RR小于1

E.RR大于0

A.DW检验法

B.LM检验法

C.F检验法

D.回归检验法

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B.如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险

D.如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险