A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B.如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0
C.如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险
D.如果相关系数为-1,则投资组合不能分散风险
第1题
A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
B.如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0
C.如果相关系数为0,则表示不相关,但可以降低风险
D.只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
第2题
A.当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险
B.当相关系数为-1时,投资两项资产可以最大程度地抵消风险
C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以降低风险
D.两项资产之间的正相关程度越低,其投资组合可分散的投资风险的效果越小。
E.在实际中,相关系数为1或-1的情况几乎是不可能的
第4题
A.如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B.无风险资产的β=0
C.无风险资产的标准差=0
D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
第5题
B.投资组合的风险与其相关系数无关
C.如果组合后的风险越低,组合中分散掉的风险越少
D.在其他条件不变时,如果两只股票收益率的相关系数越小,组合的标准差越小,表明组合后的风险越低,组合中分散掉的风险越多,其投资组合可分散的投资风险的效果就越大
第6题
A.投资组合理论认为,若干种证券组成的投资组合,收益是这些证券收益的加权平均数
B.投资组合的风险是证券标准差的加权平均数
C.两种证券的协方差=它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差
D.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差,而且还取决于证券之间的协方差
第7题
A.该投资组合的预期收益率为13%
B.该投资组合的标准差为14%
C.该投资组合是贷出投资组合
D.资本市场线的斜率为0
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