关于Pearson相关系数的说法，正确的有（）

A.品种之间的相关系数数值的大小反应了它们之间相关性的强弱程度

B.相关系数绝对值介于0到1之间

C.相关系数绝对值越大，表明两品种之间的相关性越强

D.当相关系数0.8

A.如果协方差大于0，则相关系数一定大于0

B.相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长

C.如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险

D.证券与其自身的协方差就是其方差

A.如果协方差为正，两种资产的收益呈同向变动

B.如果协方差为负，两种资产的收益呈反向变动

C.如果相关系数为正，两种资产的收益呈同向变动

D.如果相关系数为负，两种资产的收益呈反向变动

E.如果相关系数为正，两种资产的收益呈反向变动

A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应

B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低

C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线

D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

A．A与B的结合线由A和B的关系所决定

B．A与B的结合线与建立的某具体组合无关

C．相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越低

D．相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越高

相关系数的基本计算公式中，有何意义？

A.两变量间回归关系的强度较大

B.散点图中全部的观察点都排列在一条回归线上

C.Y的总变异中有81％是由于X的改变而产生的

D.相关系数r=0．9

E.决定系数等于相关系数的平方

数学期望、方差及协方差、相关系数的实际意义是什么？