A.两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应
B.两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低
C.两种证券之间的相关系数为1,机会集曲线是一条直线
D.两种证券之间的相关系数接近-1,机会集曲线的弯曲部分为无效组合
第1题
A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B. 两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小
C. 两种证券报酬率的相关系数越小,曲线弯曲程度越小
D. 曲线上的点均为有效组合
第2题
A.当相关系数为-1时,风险可以充分地相互抵消
B.当相关系数为0时,投资组合能分散风险
C.当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
第3题
A.两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应
B. 两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低
C. 两种证券之间的相关系数为1,机会集曲线是一条直线
D. 两种证券之间的相关系数接近-1,机会集曲线的弯曲部分为无效组合
第4题
A.两种证券之间的相关系数接近-1,机会集曲线的弯曲部分为无效组合
B.两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应
C.两种证券之间的相关系数为1,机会集曲线是一条直线
D.两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低
第5题
下列关于投资组合的说法中,不正确的是()。
A.如果存在无风险证券,则投资组合的有效边界会发生变化,变为资本市场线
B.多种证券组合的有效集是一个平面
C.如果两种证券组合的有效集与机会集重合,则说明相关系数较大
D.资本市场线的斜率代表风险的市场价格
第6题
下列关于证券组合的说法中,不正确的是。
A.对于两种证券构成的组合而言,相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲,分散化效应也比相关系数为0.5时强
B.多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面
C.相关系数等于1时,两种证券组合的机会集是一条直线,此时不具有风险分散化效应
D.不论是对于两种证券构成的组合而言,还是对于多种证券构成的组合而言,有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
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