下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。A.贝塔系数大于0时．该投资组合的价格变动方向与市场相反B

下列关于贝塔系数的说法中，正确的选项是（）。

Ⅰ、贝塔系数反映投资组合对市场变化的敏感度；Ⅱ、贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标；Ⅲ、贝塔系数反映投资组合对基准组合的偏离度；Ⅳ、贝塔系数反映投资组合持仓与基准不同的部分

A．Ⅰ、Ⅱ

B．Ⅱ、Ⅳ

C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅱ、Ⅲ

A.贝塔系数是度量证券对于市场组合变动的反应程度的指标

B.组合的贝塔系数是组合中单个资产贝塔系数的加权平均

C.市场组合的贝塔系数等于1

D.一般没有贝塔系数为负值的股票

E.证券的总风险可以用证券的贝塔系数来测量

下列关于贝塔系数(β)的说法中，正确的有()。 Ⅰ 贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标 Ⅱ 贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度 Ⅲ 贝塔系数(β)是一个统计指标，采用回归方法计算 Ⅳ 贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ

A.无风险资产的贝塔系数为0

B.资产的贝塔系数都是大于0的

C.证券资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数

D.市场组合的贝塔系数为1

A.贝塔系数度量的是系统性风险

B. 贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小

C. 贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感

D. 贝塔系数与证券的方差成正比

A.贝塔系数度量的是系统性风险

B.贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小

C.贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感

D.贝塔系数与证券的方差成正比

A.贝塔系数反映的是证券的系统风险

B.贝塔系数是影响证券收益率的唯一因素

C.贝塔系数必须为1

D.投资组合的贝塔系数一定比组合中任一单只证券的贝塔系数低

A.恒大于1

B.市场组合的贝塔系数恒等于1

C.贝塔系数为零表示无系统风险

D.贝塔系数可以衡量非系统风险

关于资产的贝塔系数β，以下说法正确的是（）。

A．贝塔系数越大，则资产的实际收益率越大

B．贝塔系数越大，资产的系统风险越大

C．贝塔系数衡量资产的所有风险

D．贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率

E．任意资产组合的贝塔系数一定大于零

A.贝塔系数必须为1

B.贝塔系数是影响证券收益率的唯一因素

C.投资组合的贝塔系数一定比组合中任一单只证券的贝塔系数低

D.贝塔系数反映的是证券的系统风险