某投机者买入两张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0．006835美元／日元，

式看跌期货期权（1张GBD／USD期权合约的合约规模为1手GBD／USD期货合约，即62500英镑）。当GBD／USD期货合约的价格为1．5616时，该看跌期权的市场价格为0．029，则该交易者行权损益为（ ）美元。

A.收益11500

B.亏损11500

C.亏损11125

D.收益11125

为4020元／吨。5月8日再买入5手大豆合约成交价为4020元／吨，结算价为4040元／吨，收盘价4030元／吨。5月9日将10手大豆合约全部平仓，成交价为4050元／吨，则5月9日该客户的当日结算准备金余额为（ ）元。（大豆期货的交易单位是10吨／手）

A.51000

B.5400

C.54000

D.5100

价格卖出7月份的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元／盎司的价格将11月份合约卖出平仓，同时以947美元／盎司的价格将7月份合约买入平仓，则该套利交易的盈亏结果为（ ）。

A.9美元／盎司

B.-9美元／盎司

C.5美元／盎司

D.-5美元／盎司

1月份该期货合约；成交价格分别为6240元／吨、6180元／吨和6150元／吨。5月13日对冲平仓时成交价格分别为6230元／吨、6200元／吨和6155元／吨，该套利者交易的净收益是（ ）元。（每手5吨，不计手续费等费用）

A.2250

B.2750

C.3000

D.3350

头寸，其开仓价分别为15125点和15200点，该日结算价分别为15285点和15296点。3月2日，若该投资者将上述所持合约全部平仓，平仓价分别为15320点和15330点，则该投资者的当日盈亏为（ ）港元。（合约乘数为50港元，不考虑交易费用）

A.亏损1850

B.盈利16250

C.盈利1850

D.亏损16250

2月份小麦期货合约，成交价格分别为650美分／蒲式耳和660美分／蒲式耳。8月10日，该套利者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为640美分／蒲式耳和655美分／蒲式耳。该交易盈亏状况是（ ）美元。（每手小麦合约为5000蒲式耳，不计手续费等费用）

A.亏损75000

B.盈利25000

C.盈利75000

D.亏损25000

价格分别是3420元／吨和3520元／吨，到了9月15日，10月份和12月份白砂糖的期货价格分别为3690元／吨和3750元／吨，则9月15日的价差为（ ）。

A.50元／吨

B.60元／吨

C.70元／吨

D.80元／吨

间的运输费用。某日，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元／吨和53070元／吨，两交易所之间铜的运费为90元／吨。某投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平，适宜采取的操作措施是（ ）。

A.卖出10手C交易所6月份期铜合约，同时买入10手K交易所6月份期铜合约

B.卖出10手C交易所6月份期铜合约，同时卖出11手K交易所6月份期铜合约

C.卖出10手C交易所6月份期铜合约，同时卖出10手K交易所6月份期铜合约

D.卖出10手C交易所6月份期铜合约，同时买入11手K交易所6月份期铜合约

存单的年利率为（ ）。

A.1．605%

B.3．21%

C.3．58%

D.6．42%

成协议进行期转现交易，商定的协议平仓价格为4360元／吨，交收大豆价格为4310元／吨。当交割成本为（ ）元／吨时，期转现交易对双方都有利。（不计期货交易手续费）

A.20

B.80

C.30

D.40