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[主观题]

5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利

策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1．10元。5月6日，上述合约间价差缩小为0．97元，该投资者以0．970的价差平仓原套利头寸，此时投资者获利（）万元。

A.3

B.5

C.6．5

D.8．5

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第1题

5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1.100元。5月6日，上述合约间价差缩小为0.970元，该投资者以0.970的价差平仓原套利头寸，此时，投资者获利（）万元

A.3

B.5

C.6.5

D.8.5

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第2题

若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）。（多选）

A.买入 10 年期国债期货，卖出 5 年期国债期货

B. 买入 5 年期国债期货，卖出 3 年期国债期货

C. 卖出 10 年期国债期货，买入 5 年期国债期货

D. 卖出 5 年期国债期货，买入 3 年期国债期货

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第3题

若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）

A.买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货

B.买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货

C.卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货

D.卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货

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第4题

以下属于芝加哥期货交易所(C：BOT)上市的中长期国债期货品种有()美国国债期货。[2012年5月真题]

A.2年期

B.5年期

C.10年期

D.20年期

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第5题

在市场流动性足够的前提下，3月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的

价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出100手TF1506合约，同时买入100手TF1503合约，成交价差为1．080元。该投资者平仓原套利头寸后，获利（）万元。

A.8

B.10

C.12

D.15

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第6题

在市场流动性足够的前提下，3月4日．某机构投资者看到5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出100手TF1506合约，同时买入100手TFl503合约，成交价差为1．080元。该投资者平仓原套利头寸后，获利（）万元。（平仓时价差为0．980元）

A.8

B.10

C.12

D.15

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第7题

2017年3月，某机构投资者预计在7月将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1.25，当时该国债价格为每百元面值118.50元。为锁住成本，防止到7月国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买入套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）

A.买进10手国债期货

B.卖出10手国债期货

C.买进125手国债期货

D.卖出125手国债期货

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第8题

4月份，某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1．25，当时该国债价格为每百元面值118．50元。为锁住成本，防止到6月份国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）

A.买进10手国债期货

B.卖出10手国债期货

C.买进125手国债期货

D.卖出125手国债期货

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第9题

我国国债期货现在有哪些品种（）

A.5年期国债期货

B.10年期国债期货

C.2年期国债期货

D.3年期国债期货

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第10题

目前我国推出了哪些国债期货品种（)。

A.1年期国债期货

B.2年期国债期货

C.5年期国债期货

D.10年期国债期货

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