在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是()。

A.资产价值变动分析

B.设定时间长度

C.置信水平

D.资产价值特定风险因子敏感分析

A.在险价值是指在一定概率水平α％（置信水平）下，某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失

B.在险价值的计算公式是 Prob（△п≤ -VaR）=1-α%

C.VaR实际上是某个概率分布的点位数

D.计算VaR的目的在于明确在未来N天内投资者有α％的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少

VaR方法特别适用于市场上活跃的金融资产的受险价值的计量。( )

A.VaR实际上是某个概率分布的点位数

B.在险价值是指在一定概率水平α％（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失

C.计算VaR，目的在于明确在未来N天内投资者有α％的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少

D.用数学公式来表示，VaR就是如下方程的解： Prob（△п≤-VaR）=1-α%

在险价值(VaR)

A.变大

B.变小

C.不变

D.在险价值与置信度无关

A.时间长度N

B.置信水平

C.资产组合未来价值变动的分布特征

D.金融资产的种类

在险价值(VaR)的大小与置信度及时间期限无关。()

A.在险价值(VAR)方法

B.压力测试法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法