有两个股票市场，均受到相同的力量F的驱使，该力量F的期望收益为零，标准差是10％。每个股票市场都有

你正在构造一个等权股票组合。第一个风险因素的贝塔系数是0．84，第二个风险因素的贝塔系数是1．69。所有的股票的期望收益都是11％。假设两因素模型可以描述这些股票的收益。 (1)如果你的组合有5只股票，写出组合收益的公式。 (2)如果你的组合有非常多的股票，它们都有相同的期望收益和贝塔系数，写出组合收益的公式。

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

市场上有如下三种股票：

假定市场模型是有效的。 (1)写出每只股票的市场模型公式。 (2)投资30％于股票A、45％于股票B、25％于股票C的组合的收益是多少? (3)假设市场收益是15％，收益没有非系统波动。每只股票的收益是多少?组合的收益是多少?

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假设股票收益可以用下面的三因素模型解释： 假定没有公司特有的风险．每只股票的信息如下表所示。

各个因素的风险溢价分别是5．5％、4．2％和4．9％。如果你建立一个20％投资于股票A、20％投资于股票B、其余投资于股票C的投资组合，如果无风险利率是5％，你的组合的期望收益是多少?

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假设一个三因素模型适于描述股票的收益。关于三因素的信息如下表所示。

(1)股票收益的系统风险的收益是多少? (2)假设有关公司未预期的坏消息的宣布将导致股票价格下跌2．6％。如果股票的期望收益是9．5％，那么股票的总收益是多少?

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