第1题
市场上有如下三种股票:
假定市场模型是有效的。 (1)写出每只股票的市场模型公式。 (2)投资30%于股票A、45%于股票B、25%于股票C的组合的收益是多少? (3)假设市场收益是15%,收益没有非系统波动。每只股票的收益是多少?组合的收益是多少?
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第2题
假设股票收益可以用下面的三因素模型解释: 假定没有公司特有的风险.每只股票的信息如下表所示。
各个因素的风险溢价分别是5.5%、4.2%和4.9%。如果你建立一个20%投资于股票A、20%投资于股票B、其余投资于股票C的投资组合,如果无风险利率是5%,你的组合的期望收益是多少?
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第3题
假设一个三因素模型适于描述股票的收益。关于三因素的信息如下表所示。
(1)股票收益的系统风险的收益是多少? (2)假设有关公司未预期的坏消息的宣布将导致股票价格下跌2.6%。如果股票的期望收益是9.5%,那么股票的总收益是多少?
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第4题
研究人员测定,两因素模型适于确定股票收益。这两个因素是国民生产总值的变化和利率的变化。国民生产总值的预期变化是3%,利率的预期变化是4.5%。某股票国民生产总值变化的贝塔系数是1.2,利率的贝塔系数是一0.8。如果股票的期望收益是11%,国民生产总值的变化是4.2%,利率的变化是4.6%,修正后的股票期望收益是多少?
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