治疗风寒表实证，应首选的药物是

A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

A．Ⅰ、Ⅱ

B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A．Ⅰ、Ⅱ

B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A．Ⅰ、Ⅱ

B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A．历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势

B．蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险

C．历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强

D．蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险

E．历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等

A．历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势

B．蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险

C．历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强

D．蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险

E．历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等

A．参数法

B．历史模拟法

C．最小二乘法

D．蒙特卡洛模拟法

A．历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设

B．蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布

C．蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性

D．蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据

A. 风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法。

B. 某投资组合在持有期l年，置信水平为90％的情况下，若风险价值为-0.55％，则该组合在1年中损失有90％的可能性超过-0.55％。

C. 参数法又称方差-协方差法

D. 参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值

A. 风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法。

B. 某投资组合在持有期l年，置信水平为90％的情况下，若风险价值为-0.55％，则该组合在1年中损失有90％的可能性超过-0.55％。

C. 参数法又称方差-协方差法

D. 参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值