随着计算机价格的下降，戴尔公司获得的利润变得微薄，这时该公司采用了（）来增加利润。A．

A．投资组台A过去一年的收益高于投资组合B，那么投资组台A的风险高于投资组合B

B．高凤险投资组台的风险和历史收益率呈正相关关系

C．高凤险投资组合的预期收益率一般高于低凤险投资组台

D．投资组台A的凤险高于投资组台B，那么投资组台A的己实现收益也高于投资组台B

以下关于资产收益相关性的说法正确的是()。

A.资产收益之间的相关性影响投资组合的风险

B.资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率

C.资产收益之间的相关性既影响投资组合的风险，又影响投资组合的预期收益率

D.资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收益率

以下关于资产收益相关性的说法正确的是()。

A.资产收益质检的相关性影响投资组合的风险

B.资产收益质检的相关性影响投资组合的预期收益率

C.资产收益质检的相关性既影响投资组合的风险，又不影响投资组合的预期收率

D.资产收益质检的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收率

A．资产收益之间的相关性影响投资组合的风险

B．资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收益率

C．资产收益之间的相关性既影响投资组合的风险，又影响投资组合的预期收益率

D．资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率

A．由于多样化投资可以把所有的非系统风险分散掉，因而组合投资的风险只余下系统风险。

B．决定组合投资风险和收益高低的关键因素是不同组合投资中各证券的比重

C．组合投资风险和收益的关系可以用资本资产定价模型来表示

D．组合投资的风险既包括系统风险，也包括非系统风险

A．投资组合的预期回报是投资组合中个别资产投资回报的加权平均值

B．投资组合收益的方差是投资组合中个别资产收益方差的加权平均值

C．资产收益率之间的相互作用导致投资组合收益的方差减少，风险下降

D．在进行组合投资时，增加房地产投资，投资组合将更有效率

A、组合收益

B、组合风险

C、A、B两种资产的所有可能投资组合的风险、收益是AB为端点的曲线段

D、有效投资前沿向左上方拓展，提高最优投资组合效用

(2011年)下列关于投资组合的说法中，错误的是()。

A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

C.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

下列关于投资组合的说法中，错误的是()。

A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

C.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

下列关于投资组合的说法中，错误的是()。A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态C.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差